Christophe Dutang est Maître de Conférences au CEREMADe à l'Université Paris-Dauphine, son intervention portera sur le thème :
Modèles mathématiques et tables de mortalité pour l’assurance vie.
La principale caractéristique qui différencie le fonctionnement de l'assurance d'une quelconque production économique est l'inversion du cycle de production. Contrairement à la situation classique ou le producteur d'un bien connaît le coût de production et peut en conséquence proposer un prix de vente pour son bien en adéquation, l'assureur demande une prime d'assurance à l'assuré sans connaître le montant réel des sinistres que l'assuré est susceptible de subir.
Cette spécificité a deux conséquences : (1) la nécessité d’utiliser des outils mathématiques
sophistiqués afin d'évaluer le montant de la prime à demander à l'assuré pour le protéger du risque et éviter les pertes pour l’assureur; (2) l'assurance est dépendante des données connues par l'assureur pour évaluer le risque couvert par un contrat.
Cette présentation s’intéressera aux modèles mathématiques de l’assurance vie et les données utilisées pour ce genre de contrat, à savoir les tables de mortalité. On commencera par présenter la genèse des tables de mortalité au XVII et XVIII siècles. On étudiera ensuite les tables du moments et leur utilisation pour déterminer les probabilités viagères. Ces dernières sont un élément central pour la tarification et le provisionnement en assurance vie. Enfin, on parlera de modèles prospectifs de mortalité nécessaires à l’établissement de tables générationnelles.
Mathematical models and mortality tables for life insurance.
